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上投大盘 : 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书(更
发布日期:2021-12-30 06:30   来源:未知   阅读:

  .本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

  金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

  和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

  变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司

  曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部

  际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。

  现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

  欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运

  现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队

  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行

  曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行

  曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融市场部总经

  现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任华泰证券股份有

  限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任

  现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公

  曾任集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执

  行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和

  及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,以及另类投

  现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司

  历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。

  曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩

  现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基

  金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金

  曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚

  曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾

  曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部

  副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人

  历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究

  历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市

  历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定

  曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公

  研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监兼基金经理;聂曙光,债券投资部总

  理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅

  3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信

  贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

  国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

  战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

  为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

  护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

  建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

  人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以

  通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中长期收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债

  券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理

  大盘蓝筹股在行业中处于领先地位,具备较高的市场占有率和市场影响力,将最大程度

  业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票,力求在较低

  精选个股,重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘

  蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市场运行分析趋势的市场研判,对相关资

  综合宏观经济环境、宏观经济政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析,积极

  影响资产收益最为关键的两大驱动因素包括基本面和流动性。基本面驱动,主要指在

  经济周期和通胀周期影响下,业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动;流动性驱动,

  主要体现为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资

  产风险收益特征的相对变化,本基金适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。

  本基金将根据各行业所处生命周期、行业景气度、产业竞争结构、近期发展趋势等方

  面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销

  售收入、净利润等指标,对各行业的相对投资价值进行评估。本基金将重点投资于处于成长

  期和成熟期,行业景气良好,优先受益于国民经济增长和国家政策重点扶持的行业。

  本基金重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大

  本基金管理人根据上述大盘蓝筹股选择标准,在定量指标筛选和定性指标评价的基础

  上,自下而上优选符合上述标准的股票,并根据个股所在行业的相对投资价值进行行业优化

  按照本基金对大盘股票的定义,筛选出符合界定标准的大盘股票。本基金每半年对所

  有A股市场股票按照总市值进行排序,将总市值规模在A股市场中排名前三分之一或在所属

  行业内总市值处于前三分之一的股票归入大盘股(行业分类按照申银万国一级行业分类标准

  在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市等),如果其总市值可

  本基金在所有满足本基金界定的大盘上市公司中,选取经营业绩优良,具有良好的品

  本基金管理人将通过案头分析和实地调研,对备选股票的基本面进行深入分析,通过

  公司的盈利能力、行业地位、财务状况和公司治理结构等方面的因素对上市公司进行全面系

  1) 行业地位评估。重点选择在行业或者细分行业处于垄断地位或者具有独特的

  3) 财务状况分析。从资产流动性、经营效率等方面分析公司的财务状况及变化

  4) 公司治理结构评估。分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能

  本基金管理人将对通过以上筛选流程的股票进行估值水平的考察,进一步精选出价值相

  对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积

  在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易

  所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调

  在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同

  债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合

  )利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的

  )估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确

  定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资

  )久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率

  变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。

  效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体

  可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御

  下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司

  基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全

  控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研究,结合权证定价模型

  如法律法规或监管机构允许,本基金将基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行

  管理,以更有效地控制基金投资组合的风险水平,实现本基金的优化配置和保值增值。本基

  金管理人运用上述金融衍生工具主要是出于套期保值的目的。本基金投资于股指期货的比例

  债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的

  如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,

  本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比

  本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于混合型基金、

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金

  财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

  本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过

  本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该

  本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

  本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

  支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

  本基金持有一家上市公司的股票(含非公开发行),其公允价值不超过本基金资产

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

  不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

  法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后,投资不

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

  的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

  买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限

  基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利

  不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

  、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

  1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

  2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

  除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规

  失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。